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上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

  重要提示:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

一、基金简介

(一)、基金概况

基金名称:上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

基金简称:亚太优势

交易代码:377016

基金运作方式:契约型开放式基金

基金合同生效日:2007年10月22日

报告期末基金份额总额:29,845,239,067.16份

(二)、基金投资概况
1、投资目标:
本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
2、投资策略:
本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。

3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。
4、风险收益特征:
本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。

(三)、基金管理人

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

信息披露负责人:朱戈宇

联系电话:8621-38794999

传真:8621-68881170

电子信箱:peter.zhu@jpmf-sitico.com

(四)、基金托管人
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)

信息披露负责人:蒋松云

联系电话:010-66106912

传真:010-66106904

电子邮箱:custody@icbc.com.cn

(五)境外投资顾问

名称:JF 资产管理有限公司

注册地址:香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼

成立时间:1974年11月26日

境外监管机关批准/注册号:AAA121

联系人:谭伟明

电话:00852 2800 2933

传真:00852 2524 8649

电子邮件:ken.wm.tam@jfam.com

公司网址:www.jfam.com

(六)境外资产托管人
名称:The Bank of New York Mellon Company (纽约梅隆银行)

注册地址:美国纽约洲,纽约市华尔街1号

办公地址:美国纽约洲,纽约市华尔街1号

主席兼首席执行官:Robert Kelly

成立时间:2007年7月1日

托管资产规模:23.1万亿美元

信用等级:标准普尔AA-

(七)、信息披露渠道

信息披露报纸:《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报
刊登基金半年度报告全文的基金管理人网址:www.51fund.com
基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所。

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

(一)、财务指标

2008年01月01日至2008年6月30日

注:(1) 本基金于2007年10月22日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(二)、基金净值表现
1、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表:

注:(1) 本基金于2007年10月22日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
(2) 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。
2、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注:(1) 本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2008年6月30日。
(2) 在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。

三、基金管理人报告

(一)、基金管理人情况
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年05月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月08日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为1.5亿元人民币,注册地上海。截止2008年6月底,公司管理的基金共有八只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年09月15日成立,首发规模为1,669,305,034.88份;上投摩根货币市场基金,于2005年04月13日成立,首发规模为991,360,522.73份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为767,620,088.15份;上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年04月26日成立,首发规模为6,435,738,977.50份;上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年09月20 日成立,首发规模为5,480,692,618.04份;上投摩根内需动力股票型证券投资基金,于2007年04月13日成立,首发规模为9,884,799,607.98份;上投摩根亚太优势股票型证券投资基金,于2007年10月22日成立,首发规模为29,572,160,439.53份;上投摩根双核平衡混合型证券投资基金,于2008年5月21日成立,首发规模为1,423,318,139.20份。

(二)、基金经理介绍
杨逸枫,女,台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士,13年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资;1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理;2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监。
张军先生, 毕业于上海复旦 大学,14年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

(三)境外投资顾问成员介绍

1. 王浩,男,美国耶鲁大学荣誉文学士学位,主修经济
现任JF基金区域投资经理兼大中华投资总监,隶属JF集团香港太平洋 地区投资部。于2005年加入JF集团前,曾于高盛证券(GS)工作八年,最初在香港出任直接投资部分析员,及后出任直接投资策略部执行董事,专责台湾可兑换债券组合之建设,监督与交易。
2002年调职台北分公司总经理,2004年升任常务董事。

2. 郑惠升,男,美国印第安纳大学学士学位,主修财务
现任JF基金区域投资经理,隶属JF集团香港太平洋地区投资部。于1996年加入JF集团前,服务于百富勤资产管理公司,负责亚洲区域可转换公司债与菲律宾股票的投资部位。

(四)、基金运作合规性说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,力求使公司成为“中国投资 人的国际投资专家,国际投资人的中国投资专家”。
本报告期内,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

(五)基金经理报告
2008年上半年亚太股市累计跌幅超过20%,美国次贷风波及金融机构计提大额损失,影响到市场对于美国和全球经济前景的判断,而以国际原油为首的大宗商品价格大幅上涨,加重了投资者对于全球通胀和企业盈利的担忧,加上越南、印尼和印度等国家陆续出现了双位数的通胀,对股市投资者的持股信心构成打击。上半年市场热点转换的频率非常之快,对于投资风格贯彻低换手率、价值投资的纯股票型基金而言,在这一轮的下跌中受伤比较重。

(六)下半年度的展望
展望2008年下半年,主要关注点仍在于油价走势和通货膨胀,但大幅修正之后的亚太股市平均市盈率仅有11倍,已经低于历史平均水平,市场会出现结构性的投资机会。我们认为,下半年亚太各地区的货币汇率走势将会出现分化,我们仍会以亚太内需作为投资主轴,将重点放在一些获利稳定,同时受益本币升值的市场和公司,结合市场的变动,积极完善配置的有效性,努力为基金持有人创造好的收益。

(七)基金内部监察报告
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)根据基金监管法律法规的重大变化,推动公司各部门完善制度建设和业务流程,并加强内部法规培训;
(2)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金投资的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法,完善内部控管,保证了亚太优势基金的合法合规运作,没有出现违规行为;
(3)按照中国证监会的要求,在公司内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施;
(4)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报送中国证监会和董事会;
(5)制定了规范公司员工操守的有关规定,严格防范利益冲突。
公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。亚太优势基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,保障基金合规运作。

(八)公平交易制度执行情况
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
(九)本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

四、基金托管人报告
2008年上半年度,本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
报告期内,上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作问题上,严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司在2008年上半年度所编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金年度报告中基金的财务指标、净值、收益分配情况、财务会计报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2008年8月26日
五、财务会计报告(未经审计
注:本基金合同生效日为2007年10月22日,无去年同期比较数据



1基金基本情况
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集29,568,958,774元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,440份基金份额,其中认购资金利息折合3,201,666份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行),境外投资顾问为JF 资产管理有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。

2会计报表编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

3遵循企业会计准则的声明
本基金2008年01月01日至2008年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年01月01日至2008年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

4重要会计政策和会计估计

(a)会计年度
本基金的会计年度为1月1日至12月31日。本财务报表的实际编制期间为2008年01月01日至2008年6月30日。

(b)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c)本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

5主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (b)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。
(c)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6银行存款


  银行存款中包括以下外币余额:


7交易性金融资产

单位:人民币元


8应收利息
于2008年06月30日,应收利息余额均为应收银行存款利息。

9其他负债

单位:人民币元


10实收基金


11股票投资损失

单位:人民币元


12基金投资损失

单位:人民币元


13公允价值变动损失

单位:人民币元


14其他收入
于本会计期间,其他收入均为赎回基金补偿收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。

15交易费用
于本会计期间,交易费用均为交易所市场交易费用。

16其他费用

单位:人民币元


17重大关联方关系及关联交易

(a)关联方
关联方名称              与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”)   基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)   基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行(合并重组前原为纽约银行)      境外资产托管人
JF资产管理有限公司       境外投资顾问、与上投摩根受同一公司重大影响
上海国际信托有限公司(“上国投”)      基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司(“摩根英国”)    基金管理人的股东
上海国际集团有限公司(“上海国际”)      上国投的母公司
上海市上投投资管理有限公司(“上投投资”) 与上投摩根受同一最终控股公司控制
摩根证券(亚太)有限公司        与摩根英国受同一最终控股公司控制
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

(c)管理人报酬
本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的基金管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为:
日基金管理人报酬=上一估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值× 1.8% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付管理人报酬200,150,043元。

(d)托管费
本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,逐日累计至每月月底,按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为:
日托管费=上一估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付托管费38,918,064元。

(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率计息。基金托管人中国工商银行于2008年6月30日保管的银行存款余额折合人民币共计834,634,947元,境外资产托管人纽约银行于2008年6月30日保管的银行存款余额折合人民币共计804,982,946元。本会计期间由基金托管人及境外资产托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为5,819,526元和10,858,769元。

(f) 关联方持有的基金份额


18分部报告
本基金以一个主要业务分部形式运作,专注于通过分散投资风险以获取中长期稳定收益。本基金的次要报告形式为依据投资所在地划分的地区分部。




  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金



  2008年6月30日资产负债表



  (除特别注明外,金额单位为人民币元)



 

 

 

 

 



 

  附注

 

  2008年06月30日

  2007年12月31日



  资产

 

 

 

 



  银行存款

  6

 

  1,639,617,893

  591,307,952



  结算备付金

 

 

  0

  0



  存出保证金

 

 

  0

  0



  交易性金融资产

  7

 

  16,943,900,698

  25,919,555,844



  其中:股票投资

 

 

  16,943,900,698

  24,624,657,871



  基金投资

 

 

  0

  1,294,897,973



  衍生金融资产

 

 

  0

  0



  买入返售金融资产

 

 

  0

  0



  应收证券清算款

 

 

  212,939,540

  0



  应收利息

  8

 

  264,446

  169,630



  应收股利

 

 

  29,910,345

  6,647,204



  应收申购款

 

 

  2,621,466

  535,873,976



  其他资产

 

 

  0

  0



  资产总计

 

 

  18,829,254,388

  27,053,554,606



 

 

 

 

 



  负债及持有人权益

 

 

 

 



  负债

 

 

 

 



  短期借款

 

 

  0

  0



  交易性金融负债

 

 

  0

  0



  衍生金融负债

 

 

  0

  0



  卖出回购金融资产款

 

 

  0

  0



  应付证券清算款

 

 

  0

  0



  应付赎回款

 

 

  59,679,213

  37,631,675



  应付管理人报酬

 

 

  30,355,474

  40,725,735



  应付托管费

 

 

  5,902,453

  17,092,286



  应付销售服务费

 

 

  0

  0



  应付交易费用

 

 

  0

  0



  应交税费

 

 

  0

  0



  应付利息

 

 

  0

  0



  应付利润

 

 

  0

  0



  其他负债

  9

 

  363,550

  331,828



  负债合计

 

 

  96,300,690

  95,781,524



 

 

 

 

 



  所有者权益

 

 

 

 



  实收基金

  10

 

  29,845,239,067

  30,129,865,000



  未分配利润

 

 

  (11,112,285,369)

  (3,172,091,918)



  所有者权益合计

 

 

  18,732,953,698

  26,957,773,082



  负债及所有者权益总计

 

 

  18,829,254,388

  27,053,554,606



 

 

 

 

 



  基金份额总额(份)

 

 

  29,845,239,067

  30,129,865,000



  基金份额净值

 

 

  0.628

  0.895



 

 

 

 



  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

 

 

 



 

 

 

 

 



  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金



  利润表



  2008年01月01日至2008年6月30日止期间



  (除特别注明外,金额单位为人民币元)



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  2008年01月01日至2008年06月30日止期间



 

  附注

 

 

 



  收入

 

 

 

 



  利息收入

 

 

 

  16,678,295



  其中:存款利息收入

 

 

 

  16,678,295



  债券利息收入

 

 

 

  0



  资产支持证券利息收入

 

 

 

  0



  买入返售金融资产收入

 

 

 

  0



  投资收益

 

 

 

  (4,445,310,245)



  其中:股票投资收益

  11

 

 

  (4,379,684,918)



  债券投资收益

 

 

 

 



  资产支持证券投资收益

 

 

 

 



  基金投资收益

  12

 

 

  (247,972,929)



  权证投资收益

 

 

 

  4,814,113



  股利收益

 

 

 

  177,533,489



  公允价值变动损失

  13

 

 

  (3,357,120,555)



  其他收入

  14

 

 

  2,903,379



  收入合计

 

 

 

  (7,782,849,126)



 

 

 

 

 



  费用

 

 

 

 



  管理人报酬

 

 

 

  200,150,043



  托管费

 

 

 

  38,918,064



  销售服务费

 

 

 

 



  交易费用

  15

 

 

  54,283,697



  利息支出

 

 

 

 



  汇兑损失

 

 

 

  74,709,172



  其他费用

  16

 

 

  272,386



  费用合计

 

 

 

  368,333,362



 

 

 

 

 



  利润总额

 

 

 

  (8,151,182,488)



 

 

 

 

 



  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

 

 

 



 

 

 

 

 



  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金



  所有者权益(基金净值)变动表



  2008年01月01日至2008年6月30日止期间



  (除特别注明外,金额单位为人民币元)



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  2008年01月01日至2008年06月30日止期间



 

 

 

 

 



 

 

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计



  期初所有者权益(基金净值)

 

  30,129,865,000

  (3,172,091,918)

  26,957,773,082



 

 

 

 

 



  本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期净亏损)

 

  -

  (8,151,182,488)

  (8,151,182,488)



 

 

 

 

 



  本期基金份额交易产生的基金


净值变动数

 

  (284,625,932)

  210,989,037

  (73,636,896)



  其中:基金申购款

 

  2,840,509,086

  (592,740,049)

  2,247,769,037



  基金赎回款

 

  (3,125,135,018)

  803,729,086

  (2,321,405,933)



 

 

 

 

 



  本期向基金份额持有人分配


利润产生的基金净值变动数

 

  -

  -

  -



 

 

 

 

 



  期末所有者权益(基金净值)

 

  29,845,239,067

  (11,112,285,369)

  18,732,953,698



 

 

 

 

 



  后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

 

 

 



 

 

 

 

 






  序号

  项目

 



  1

  本期利润

  -8,151,182,488(元)



  2

  本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额

  -4,794,061,933(元)



  3

  加权平均份额本期利润

  -0.2671(元)



  4

  期末可供分配利润

  -11,112,285,369(元)



  5

  期末可供分配份额利润

  -0.3723(元)



  6

  期末基金资产净值

  18,732,953,698(元)



  7

  期末基金份额净值

  0.628(元)



  8

  加权平均净值利润率

  -36.32%



  9

  本期份额净值增长率

  -29.83%



  10

  份额累计净值增长率

  -37.20%






  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④



  过去三个月

  -7.78%

  1.20%

  -5.41%

  1.22%

  -2.37%

  -0.02%



  过去六个月

  -29.83%

  1.95%

  -18.82%

  1.92%

  -11.01%

  0.03%



  过去一年

  --

  --

  --

  --

  --

  --



  过去三年

  --

  --

  --

  --

  --

  --



  过去五年

  --

  --

  --

  --

  --

  --



  自基金成立至今

  -37.20%

  2.18%

  -22.90%

  2.13%

  -14.30%

  0.05%






  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金



  会计报表附注

 

 



  2008年01月01日(基金合同生效日)至2008年6月30日止期间



  (除特别注明外,金额单位为人民币元)

 

 






 

 

  2008年6月30日



 

 

  单位:人民币元



  活期存款

 

  874,574,909



  定期存款

 

  765,042,983



 

 

  1,639,617,893






 

  2008年6月30日



 

  外币金额

  汇率

  折合人民币元)



 

 

 

 



  美元

  31,968,636

  6.85910

  219,276,072



  港元

  315,997,689

  0.87917

  277,815,688



  澳元

  24

  6.58234

  161



  新加坡元

  60,703,476

  5.04846

  306,459,494



  印尼盾

  2,001,240,000

  0.00074

  1,488,797



 

 

 

  805,040,212






 

  2008年6月30日



 

  成本

  公允价值

  估值减值



 

 

 

 



  股票投资

  22,839,575,280

  16,943,900,698

  (5,895,674,582)



 

  22,839,575,280

  16,943,900,698

  (5,895,674,582)






 

 

  2008年06月30日



 

 

 



  预提费用

 

  265,935



  应付赎回费

 

  97,615



 

 

  363,550






 

 

  2008年01月01日至


2008年06月30日止期间



  期初实收基金

 

  30,129,865,000



  加:本期申购增加数

 

  2,840,509,086



  减:本期赎回减少数

 

  3,125,135,018



  期末实收基金

 

  29,845,239,067






  公司名称

  中文名称

  所在证券市场

  证券代码

  所属国家(地区)

  数量

(股)

  市值

(人民币元)

  市值占基金资产净值比例



  BHP Billiton Ltd NPV

  必和必拓有限公司

  澳大利亚

  BHP AU

  澳大利亚

  2,734,334

  786,525,814

  4.20%



  Rio Tinto Limited COM SHS NPV

  力拓有限公司

  澳大利亚

  RIO AU

  澳大利亚

  875,744

  781,081,672

  4.17%



  China Mobile Ltd

  中国移动 有限公司

  香港

  941 HK

  中国

  6,324,000

  582,674,718

  3.11%



  Samsung Electronics Co Ltd

  三星电子有限公司

  韩国

  005930 KS

  韩国

  123,167

  504,764,811

  2.69%



  Larsen & Toubro-GDR

  -

  英国

  LTOD LI

  印度

  1,382,400

  487,375,820

  2.60%



  China Construction Bank Corp

  中国建设银行

  香港

  939 HK

  中国

  81,620,000

  450,639,509

  2.41%



  Reliance Inds-Spon GDR

  -

  英国

  RIGD LI

  印度

  630,785

  425,739,152

  2.27%



  China Merchants Bank Cp Ltd

  招商银行

  香港

  3968 HK

  中国

  19,454,000

  419,032,807

  2.24%



  Sembcorp Industries Ltd

  -

  新加坡

  SCI SP

  新加坡

  19,615,000

  411,946,830

  2.20%



  ICICI Bank Ltd-SPON ADR

  -

  美国

  IBN US

  印度

  1,882,755

  371,406,779

  1.98%






 

 

  2008年01月01日至


2008年06月30日止期间



 

 

 



  卖出股票成交金额

 

  11,357,954,702



  减:卖出股票成本总额

 

  15,737,639,620



 

 

  (4,379,684,918)






 

 

  2008年01月01日至


2008年06月30日止期间



 

 

 



  卖出基金成交金额

 

  1,242,418,536



  减:卖出基金成本总额

 

  1,490,391,465



 

 

  (247,972,929)






 

 

  2008年01月01日至


2008年06月30日止期间



 

 

 



  交易性金融资产

 

 



  -股票投资

 

  (3,357,120,555)



 

 

  (3,357,120,555)






 

 

  2008年01月01日至


2008年06月30日止期间



 

 

 



  审计费用

 

  99,454



  信息披露费

 

  166,481



  其他

 

  6,451



 

 

  272,386






 

  2008年01月01日


至2008年06月30日止期间



 

  成交量

  占本期成交量的比例



  摩根证券(亚太)有限公司:

 

 



  买卖股票

  3,253,827,107

  13.41%



 

 

 



 

  佣金

  占本期佣金总量的比例



  摩根证券(亚太)有限公司

  4,090,333

  10.68%






 

 

  2008年01月01日至


2008年06月30日止期间



  收入

 

 



  中国香港

 

  (4,114,941,492)



  美国

 

  (569,413,854)



  英国

 

  (1,608,075,541)



  澳大利亚

 

  (133,620,012)



  新加坡

 

  (645,092,968)



  泰国

 

  (104,790,429)



  印度尼西亚

 

  (190,866,078)



  马来西亚

 

  (69,159,104)



  韩国

 

  (398,669,620)



  其他

 

  51,779,972



 

 

  (7,782,849,126)



 

 

 



 

 

  2008年06月30日



  资产

 

 



  中国香港

 

  7,070,058,887



  美国

 

  875,487,811



  英国

 

  931,124,911



  澳大利亚

 

  3,125,978,569



  新加坡

 

  1,213,769,451



  泰国

 

  580,934,799



  印度尼西亚

 

  1,012,194,428



  马来西亚

 

  347,569,587



  韩国

 

  2,022,345,800



  其他

 

  1,649,790,145



 

 

  18,829,254,388






 

 

  2008年06月30日



 

 

 

  基金份额

  净值



 

 

 

 

 



  上投摩根

 

 

  12,674,095

  7,959,331






  序号

  资产项目

  金额(人民币元)

  占基金总资产的比例



  1

  股票

  16,943,900,698

  89.99%



  2

  债券

  0

  0.00%



  3

  基金

  0

  0.00%



  4

  货币市场工具

  1,639,617,893

  8.71%



  5

  其它资产

  245,735,797

  1.31%



 

  合计

  18,829,254,388

  100.00%






  序号

  国家(地区)

  市 值

(人民币元)

  市值占基金资产净值比例



  1

  中国香港

  6,963,067,147

  37.17%



  2

  澳大利亚

  3,124,878,470

  16.68%



  3

  韩国

  1,997,967,142

  10.67%



  4

  新加坡

  1,189,367,699

  6.35%



  5

  印度尼西亚

  987,501,800

  5.27%



  6

  英国(伦敦交易所自动报价系统)

  913,114,972

  4.87%



  7

  美国

  839,499,082

  4.48%



  8

  泰国

  580,934,799

  3.10%



  9

  马来西亚

  347,569,587

  1.86%



   

  合计

  16,943,900,698

  90.45%






  券商席位

  席位数量(个)

  股票成交量

(人民币元)

  占股票成交总量的比例

  佣金

(人民币元)

  占佣金总量的比例



  Goldman Sachs International London

  1

  4,104,856,413

  16.92%

  5,541,456

  14.47%



  Morgan Stanley And Co Intl plc

  1

  2,427,514,798

  10.01%

  3,481,435

  9.09%



  Citigroup Global Mkts

  1

  1,111,441,350

  4.58%

  2,351,448

  6.14%



  Merrill Lynch Pierce F & S Inc HK

  1

  2,974,995,132

  12.26%

  4,997,293

  13.05%



  Credit Suisse Ltd

  1

  1,847,260,732

  7.62%

  3,366,707

  8.79%



  JPMorgan Secs (Asia Pacific) Ltd

  1

  3,253,827,107

  13.41%

  4,090,333

  10.68%



  China Intl Capital Corp HK Secs Ltd

  1

  2,057,775,408

  8.48%

  3,476,087

  9.08%



  CLSA Ltd

  1

  2,205,237,892

  9.09%

  3,993,021

  10.43%



  UBS Securities Asia Limited

  1

  2,162,915,227

  8.92%

  3,464,933

  9.05%



  Deutsche Bank AG London

  1

  2,110,591,141

  8.70%

  3,523,241

  9.20%



  合计

  10

  24,256,415,200

  100.00%

  38,285,954

  100.00%






  序号

  分  类

  市 值

(人民币元)

  市值占基金资产净值比例



  1

  能源设备及服务业

  75,242,882

  0.40%



  2

  化学

  140,515,299

  0.75%



  3

  金属及采矿业

  1,831,984,120

  9.78%



  4

  航空

  327,287,323

  1.75%



  5

  酒店餐厅及休闲业

  381,955,421

  2.04%



  6

  生物工程业

  174,492,524

  0.93%



  7

  商业银行

  2,766,922,061

  14.77%



  8

  保险业

  597,892,213

  3.19%



  9

  多元化电讯服务业

  499,255,779

  2.67%



  10

  石油,天然气及消耗燃料业

  1,913,270,544

  10.21%



  11

  建筑材料业

  150,242,651

  0.80%



  12

  建筑及工程业

  790,681,475

  4.22%



  13

  海运业

  209,852,458

  1.12%



  14

  休闲设备及用品业

  177,565,155

  0.95%



  15

  纺织服饰及奢侈品业

  100,609,384

  0.54%



  16

  多元化消费服务业

  78,760,882

  0.42%



  17

  多线零售

  467,520,599

  2.50%



  18

  专业零售业

  315,136,095

  1.68%



  19

  房地产管理及开发业

  1,445,324,951

  7.72%



  20

  网络软件及服务业

  339,596,676

  1.81%



  21

  无线电讯服务业

  684,257,418

  3.65%



  22

  电力及能源制造供应业

  155,716,893

  0.83%



  23

  多元化金融服务业

  98,782,173

  0.53%



  24

  电力公用事业

  178,282,558

  0.95%



  25

  机械

  193,542,417

  1.03%



  26

  汽车

  437,780,321

  2.34%



  27

  食品制造业

  774,409,384

  4.13%



  28

  产业融合业

  749,285,656

  4.00%



  29

  家用耐用消费品业

  46,621,290

  0.25%



  30

  家居用品业

  30,916,932

  0.17%



  31

  证券业

  69,768,007

  0.37%



  32

  电脑及周边产品业

  23,007,377

  0.12%



  33

  半导体及半导体设备业

  504,764,811

  2.69%



  34

  食品零售业

  212,656,969

  1.14%



 

  合计

  16,943,900,698

  90.45%






  序号

  股票代码

  股票名称

  累计买入金额

(人民币元)

  占期初净值比



  1

  005930 KS

  三星电子有限公司

  613,805,414

  2.28%



  2

  003550 KS

  LG集团

  446,478,979

  1.66%



  3

  060000 KS

  韩国国民银行

  425,249,583

  1.58%



  4

  11 HK

  香港恒生银行

  385,997,574

  1.43%



  5

  COS SP

  COSCO Corp (Singapore) Ltd

  338,428,038

  1.26%



  6

  2899 HK

  紫金矿业 集团股份有限公司

  334,020,601

  1.24%



  7

  000210 KS

  Daelim Industrial

  289,802,427

  1.08%



  8

  GGR SP

  金光农业资源

  287,906,957

  1.07%



  9

  004170 KS

  Shinsegae Co Ltd

  279,993,584

  1.04%



  10

  TLS AU

  Telstra Corp

  271,943,886

  1.01%



  11

  005380 KS

  现代汽车

  266,731,463

  0.99%



  12

  028050 KS

  Samsung Engineering Co Ltd

  257,436,410

  0.95%



  13

  906 HK

  中国网通集团

  240,988,023

  0.89%



  14

  4 HK

  九龙仓集团

  234,336,634

  0.87%



  15

  ANZ AU

  澳大利亚新西兰银行集团

  234,138,341

  0.87%



  16

  QAN AU

  澳洲航空公司

  221,837,307

  0.82%



  17

  BUMI IJ

  PT Bumi Resources Tbk

  221,087,167

  0.82%



  18

  WBC AU

  澳洲西太银行

  220,099,546

  0.82%



  19

  QBE AU

  QBE Insurance Group

  212,567,540

  0.79%



  20

  CSL AU

  CSL Ltd

  189,251,599

  0.70%






  序号

  股票代码

  股票名称

  累计卖出金额

(人民币元)

  占期初净值比



  1

  PKX US

  浦项钢铁

  492,580,768

  1.83%



  2

  941 HK

  中国移动有限公司

  486,917,318

  1.81%



  3

  PTTEP TB

  PTT Exploration & Production (F)

  479,607,606

  1.78%



  4

  CAPL SP

  CapitaLand Ltd

  428,631,714

  1.59%



  5

  PTT TB

  泰国国家石油公司

  351,595,112

  1.30%



  6

  2628 HK

  中国人寿 保险股份有限公司

  345,949,312

  1.28%



  7

  883 HK

  中国海洋石油 有限公司

  321,249,269

  1.19%



  8

  388 HK

  香港交易及结算所有限公司

  306,188,727

  1.14%



  9

  COS SP

  COSCO Corp (Singapore) Ltd

  295,061,895

  1.09%



  10

  RIO AU

  力拓有限公司

  291,515,204

  1.08%



  11

  RIGD LI

  Reliance Inds-Spon GDR

  278,530,636

  1.03%



  12

  BUMI IJ

  PT Bumi Resources Tbk

  278,207,874

  1.03%



  13

  13 HK

  和记黄埔 有限公司

  271,366,374

  1.01%



  14

  IBN US

  ICICI Bank Ltd-SPON ADR

  270,905,382

  1.00%



  15

  1800 HK

  中国交通建设股份有限公司

  270,699,508

  1.00%



  16

  DBS SP

  发展集团控股有限公司

  265,501,674

  0.98%



  17

  23 HK

  东亚银行 有限公司

  256,560,970

  0.95%



  18

  2388 HK

  中国银行 (香港)有限公司

  249,830,043

  0.93%



  19

  GENT MK

  云顶集团

  246,029,679

  0.91%



  20

  004170 KS

  Shinsegae Co. Ltd

  245,447,499

  0.91%






  序号

  项目

  金额(人民币元)



  1

  买入股票总成本

  11,627,329,743



  2

  卖出股票总收入

  11,357,954,702






  序号

  其他资产项目

  金额(人民币元)



  1

  应收申购款

  2,621,466.00



  2

  应收利息

  264,446.00



  3

  应收股利

  29,910,345.00



  4

  应收证券清算款

  212,939,540.00



 

  其他资产项目合计

  245,735,797.00






  基金份额持有人户数(户)

  平均每户持有基金份额(份)

  期末持有人结构



  机构投资者持有份额(份)

  占总份额比例

  个人投资者持有份额(份)

  占总份额比例



  1,909,920

  15,454.97

  520,270,499.25

  1.74%

  29,324,968,567.91

  98.26%






  项 目

  期末持有本开放式基金份额的总量(份)

  占本基金总份额的比例



  上投摩根基金管理有限公司持有本基金的所有从业人员

  881,613.62

  0.00295%






  基金合同生效日的基金份额总额(份)

  29,572,160,439.53






  报告期期初基金份额总额(份)

  30,129,865,000



  报告期间基金总申购份额(份)

  2,840,509,086



  报告期间基金总赎回份额(份)

  3,125,135,018



  报告期期末基金份额总额(份)

  29,845,239,067
标签:保险 保险业 标准普尔 财政部 大盘 地区经济 电力 电子 房地产 纺织 高盛 工商银行 估值 股票基金 航空 化学 汇率 会计 货币市场 货币市场基金 机构 机构投资者 机械 基金 基金投资组合 价值投资 建设银行 建筑 交易所 金融 金融机构 金属 开放式基金 蓝筹 利率 零售 美国 美元 能源 农业 汽车 全球 券业 热点 人民币 三星 商业银行 上海 设备 审计 升值 石油 食品 市场 台湾 通货膨胀 投资者 网络 香港 销售 亚洲 衍生 移动 佣金 油价 元和 债券基金 证监会 证券时报 证券市场 证券业 指数 制造业 中国 中国人寿 中国网通 中国移动 中国银行 资产管理 资产管理公司 
品种:(0004.HK)九 龙 仓 (0011.HK)恒生银行 (0013.HK)和记黄埔 (0023.HK)东亚银行 (0141.HK)大 中 华 (0166.HK)太 平 洋 (0431.HK)大 中 华 (0612.HK)中国投资 (0883.HK)海洋石油 (0941.HK)中国移动 (600036)招商银行 (601099)太平洋 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601899)紫金矿业 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (8102.HK)上海复旦 (CHL)中国移动 (LFC)中国人寿

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