光大保德信新增长股票型证券投资基金2008

(上接A45版)
（2）本基金管理人运用历史回归分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。



业绩比较基准

增加/减少基准点

对利润总额的影响

对净值的影响



%

千元

千元



增加1个百分点
1

22,422.56

22,422.56



减少1个百分点
-1

-22,422.56

-22,422.56




（3）利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。



2008年6月30日

1年以内

1至5年

5年以上

不计息

合计



资产

　

　

　

　

　



银行存款

174,248,002.61
-
-
-

174,248,002.61



结算备付金

2,101,950.15
-
-
-

2,101,950.15



存出保证金

333,333.32
-
-

922,210.28

1,255,543.60



交易性金融资产
-
-
-

1,609,843,964.02

1,609,843,964.02



应收证券清算款
-
-
-

113,263,802.53

113,263,802.53



应收利息
-
-
-

73,455.36

73,455.36



应收股利

　

　

　

1,014,207.16

1,014,207.16



应收申购款
-
-
-

12,216,946.73

12,216,946.73



其他资产
-
-
-

6.86

6.86



资产总计

176,683,286.08
-
-

1,737,334,592.94

1,914,017,879.02



负债

　

　

　

　

　



应付证券清算款
-
-
-

4,065,901.80

4,065,901.80



应付赎回款
-
-
-

1,624,593.55

1,624,593.55



应付管理人报酬
-
-
-

2,581,284.58

2,581,284.58



应付托管费
-
-
-

430,214.11

430,214.11



应付交易费用
-
-
-

613,745.96

613,745.96



其他负债
-
-
-

459,586.93

459,586.93



负债总计
-
-
-

9,775,326.93

9,775,326.93



利率敏感度缺口

176,683,286.08
-
-

1,727,559,266.01

1,904,242,552.09



（4）截至2008年6月30日，本基金未持有债券类资产，因此无重大利率风险；下表为期末利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金利润总额和净值产生的影响。





增加/减少基准点

对利润总额的影响

对净值的影响



%
0
0



2008年度






人民币
1
0
0



人民币
-1
0
0




（1）外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

VIII、比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：



项目

2007年年初


所有者权益
2007年上半年净损益(未经审计)
2007年上半末所有者权益(未经审计)



按原会计准则列报的金额

458,654,265.23

260,286,188.13

372,331,274.82



金融资产公允价值变动的调整数
-

-17,344,345.01
-



按新会计准则列报的金额

458,654,265.23

242,941,843.12

372,331,274.82



IX、本基金在本报告期内无重大会计差错。

七、投资组合报告

(一)基金资产组合情况



资产组合
期末市值（元）

占基金总资产的比例



股 票

1,609,843,964.02

84.11%



债 券

0.00

0.00%



银行存款及清算备付金合计

176,349,952.76

9.21%



其他资产

127,823,962.24

6.68%



资产总值

1,914,017,879.02

100.00%




(二)按行业分类的股票投资组合



行业分类
市值（元）

占基金资产净值比例



A 农、林、牧、渔业

0.00

0.00%



B 采掘业

92,475,593.46

4.86%



C 制造业

625,815,136.09

32.86%



C0 食品、饮料

27,531,834.00

1.45%



C1 纺织、服装、皮毛

0.00

0.00%



C2 木材、家具

18,285.00

0.00%



C3 造纸、印刷

73,677,825.25

3.87%



C4 石油、化学、塑胶、塑料

131,474,616.36

6.90%



C5 电子

213,240.00

0.01%



C6 金属、非金属

186,927,974.69

9.82%



C7 机械、设备、仪表

113,882,137.19

5.98%



C8 医药、生物制品

83,652,023.60

4.39%



C99 其他制造业

8,437,200.00

0.44%



D 电力、煤气及水的生产和供应业

30,390,518.20

1.60%



E 建筑业

0.00

0.00%



F 交通运输、仓储业

180,325,151.45

9.47%



G 信息技术业

94,620,342.30

4.97%



H 批发和零售贸易

58,324,192.74

3.06%



I 金融、保险业

416,463,291.11

21.87%



J 房地产业

47,192,981.12

2.48%



K 社会服务业

24,657,557.28

1.29%



L 传播与文化产业

39,579,200.27

2.08%



M 综合类

0.00

0.00%



合计

1,609,843,964.02

84.54%




(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细



序号

股票代码

股票名称
期末数量（股）
期末市值（元）

占基金资产净值比例


1

601919

中国远洋

4,321,988

85,359,263.00

4.48%


2

600030

中信证券

3,459,684

82,755,641.28

4.35%


3

601166

兴业银行

2,732,125

69,587,223.75

3.65%


4

600966

博汇纸业

7,736,775

65,839,955.25

3.46%


5

600000

浦发银行

2,344,359

51,575,898.00

2.71%


6

601328

交通银行

6,858,170

51,299,111.60

2.69%


7

000063

中兴通讯

759,087

47,518,846.20

2.50%


8

000001

深发展Ａ

2,280,249

44,077,213.17

2.31%


9

000898

鞍钢股份

2,989,500

38,953,185.00

2.05%


10

600516

方大炭素

2,597,593

37,223,507.69

1.95%



注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.epf.com.cn网站的《光大保德信新增长证券投资基金2008年半年度报告》正文。

(四)股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）



序号

股票代码

股票名称
买入累计金额（元）

占期初基金资产净值比例


1

601166

兴业银行

105,688,910.13

5.84%


2

601328

交通银行

93,407,894.87

5.17%


3

601919

中国远洋

90,662,581.53

5.01%


4

000707

双环科技

85,652,101.34

4.74%


5

600030

中信证券

85,370,760.52

4.72%


6

600000

浦发银行

63,717,868.85

3.52%


7

000952

广济药业

50,305,451.23

2.78%


8

600516

方大炭素

49,016,835.11

2.71%


9

600966

博汇纸业

48,599,280.55

2.69%


10

600016

民生银行

45,892,353.21

2.54%


11

600867

通化东宝

45,282,974.90

2.50%


12

600029

南方航空

45,211,599.43

2.50%


13

000898

鞍钢股份

42,015,116.86

2.32%


14

600037

歌华有线

40,876,306.78

2.26%


15

601006

大秦铁路

39,330,828.37

2.18%


16

600406

国电南瑞

38,552,153.82

2.13%


17

000001

深发展Ａ

34,501,063.37

1.91%


18

000069

华侨城Ａ

33,721,538.53

1.86%


19

601318

中国平安

33,462,296.90

1.85%


20

600739

辽宁成大

32,513,876.58

1.80%



2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（至少前20名）



序号

股票代码

股票名称
卖出累计金额（元）

占期初基金资产净值比例


1

600867

通化东宝

34,928,777.07

1.93%


2

000707

双环科技

34,835,850.05

1.93%


3

000063

中兴通讯

26,402,840.96

1.46%


4

600428

中远航运

26,402,046.34

1.46%


5

000952

广济药业

26,064,363.13

1.44%


6

600029

南方航空

24,041,531.36

1.33%


7

600761

安徽合力

23,308,446.41

1.29%


8

600307

酒钢宏兴

19,973,003.72

1.10%


9

601600

中国铝业

18,642,418.42

1.03%


10

600028

中国石化

18,061,234.42

1.00%


11

600596

新安股份

17,924,755.34

0.99%


12

601318

中国平安

16,696,258.36

0.92%


13

000960

锡业股份

15,968,589.02

0.88%


14

600216

浙江医药

15,752,702.28

0.87%


15

000748

长城信息

15,077,852.61

0.83%


16

600030

中信证券

14,332,233.97

0.79%


17

600572

康恩贝

14,321,963.62

0.79%


18

601328

交通银行

13,837,708.38

0.77%


19

000792

盐湖钾肥

12,347,400.00

0.68%


20

600584

长电科技

12,054,832.86

0.67%




3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额


买入股票成本总额（元）

1,842,423,073.08


卖出股票收入总额（元）

664,198,550.69




(五)按券种分类的债券投资组合



债券类别
债券市值（元）

占基金资产净值的比例



国家债券投资
-
-



央行票据投资
-
-



金融债券投资
-
-



企业债券投资
-
-



可转债投资
-
-



债券投资合计
-
-




(六)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细



序号

名称
市值（元）

占基金资产净值的比例


1





2





3





4





5






合计







(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成：



序号

其他资产
金额（元）


1

交易保证金

1,255,543.60


2

应收股利

1,014,207.16


3

应收利息

73,455.36


4

证券清算款

113,263,802.53


5

应收申购款

12,216,946.73


6

其他应收款

6.86


7

合计

127,823,962.24



4、报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

5、权证投资

（1）报告期末未投资权证
（2）报告期内持有权证明细：



权证名称

代码
持有数量(份)
成本总额（元）

备注



中远CWB1

580018

51,695

360,410.22

配送被动持有



石化CWB1

580019

30,300

86,163.48

配送被动持有



青岛CWB1

580021

88,130

265,961.59

配送被动持有



中兴ZXC1

031006

54,279

545,342.51

配送被动持有



6、报告期内本基金未投资资产支持证券。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

1、报告期末基金份额持有人户数、持有人结构



持有基金份额/比例

持有人户数
户均持有份额（份）


个人（份）

比例
机构（份）

比例

　



1,673,816,564.21

89.91%

187,817,926.88

10.09%

66,749.00

27,890.07



2、本报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金的情况：


本公司基金从业人员持有基金份额数量（份）

占总份额的比例



1,186,800.27

0.06 %



九、开放式基金份额变动（单位：份）



基金合同生效日的基金份额总额

409,913,619.78



期初基金份额

1,109,399,094.98



期间总申购份额

1,338,167,646.13



期间总赎回份额

585,932,250.02



期末基金份额

1,861,634,491.09




十、重大事件揭示
(一)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(二)本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
(三)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
(五)本报告期本基金收益分配事项：无。
(六)本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
(七)本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：

1.报告期内租用各证券公司席位进行的股票、权证成交量统计



证券公司名称

租用席位数量

股票成交金额

占总成交额的比例

权证成交金额

占总成交额的比例

佣金

占佣金总量的比例



中银国际
1

631,123,457.06

25.24%

534,685.53

29.51%

536,453.61

25.56%



中信证券
1

89,389,903.63

3.58%

0.00

　

75,981.13

3.62%



国泰君安
1

245,806,156.26

9.83%

0.00

　

199,719.06

9.51%



海通证券
1

535,189,170.98

21.41%

423,024.00

23.35%

454,909.05

21.67%



招商证券
1

155,813,114.19

6.23%

0.00

　

132,440.17

6.31%



光大证券
1

393,783,309.62

15.75%

0.00

　

334,716.66

15.95%



中金
1

59,703,731.70

2.39%

0.00

　

48,509.75

2.31%



联合证券
1

389,474,467.05

15.58%

853,975.38

47.14%

316,449.44

15.07%



合计
8

2,500,283,310.49

100.00%

1,811,684.91

100.00%

2,099,178.87

100.00%



2.报告期内租用各证券公司席位进行的债券成交量统计：



证券公司名称

债券成交金额

占总成交额的比例



中银国际

983,014.00

21.72%



海通证券

937,211.70

20.71%



联合证券

2,605,059.00

57.57%



合计

4,525,284.70

100.00%



3.报告期内租用证券公司席位的变更情况：
2008年3月，新增中金公司席位。
(九)其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）：
1.2008年1月4日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在招商银行 股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。
2.2008年1月15日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中信万通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。
3.2008年1月23日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中信银行 股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》。
4.2008年2月1日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行 股份有限公司网上交易费率优惠活动的公告》。
5.2008年2月1日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司开办旗下基金基金定期定额申购业务公告》。
6.2008年3月10日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增上海证券有限责任公司为代销机构的公告》。
7.2008年3月17日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在华泰证券股份有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告 》。
8.2008年3月19日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司开通旗下基金转换业务的公告》。
9.2008年3月20日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告》。
10.2008年3月20日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国光大 银行开办旗下基金转换业务的公告》。
11.2008年3月22日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》。
12.2008年3月27日，基金管理人刊登《光大保德信新增长股票型证券投资基金2007年年度报告（摘要）》。
13.2008年4月21日，基金管理人刊登《光大保德信新增长股票型证券投资基金季度报告2008年第1季度（摘要）》。
14.2008年4月28日，基金管理人刊登《光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。
15.2008年5月12日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金新增中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构的公告》。
16.2008年5月20日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在上海证券有限责任公司开办旗下基金转换业务的公告》。
17.2008年6月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》。
18.2008年6月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行 股份有限公司为代销机构的公告》。

十一、备查文件目录

(一)本基金备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同

3、光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议

5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

(二)存放地点及查阅方式

1、查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

2、网址：http://www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司
2008年8月25日

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