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发表于 2007.10.25 06:04
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嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行 股份有限公司根据本系列基金／基金合同规定，于２００７年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本系列基金／基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金招募说明书。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长 证券投资基金、嘉实稳健 证券投资基金和嘉实债券 证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期为２００７年７月１日起至２００７年９月３０日止。本报告期中的财务资料未经审计。
§２ 嘉实增长证券投资基金
２．１基金产品概况
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２．２主要财务指标和基金净值表现
２．２．１ 主要财务指标 单位：元
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注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（２）２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂＝第２项／（第１项／第３项）。
２．２．２ 基金净值表现
（１）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（２）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较
■
图１：嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月９日至２００７年９月３０日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：
（１）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；（４）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（５）本基金的股票资产中至少有８０％属于本基金名称所显示的投资内容；（６）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在１０个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
２．３投资组合报告
２．３．１ 报告期末基金资产组合情况
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２．３．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
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２．３．３ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
２．３．４ 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
２．３．５ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
２．３．６报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
■
２．３．７ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
２．３．８ 投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（３）其他资产的构成
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（４）持有的处于转股期的可转换债券明细
■
（５）报告期内获得的权证资产：无
§３ 嘉实稳健证券投资基金
３．１基金产品概况
■
３．２ 主要财务指标和基金净值表现
３．２．１主要财务指标 单位：元
■
注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（２）２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂＝第２项／（第１项／第３项）。
３．２．２ 基金净值表现
（１）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（２）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
■
图２：嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月９日至２００７年９月３０日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：
（１）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；（４）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（５）本基金的股票资产中至少有８０％属于本基金名称所显示的投资内容；（６）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在１０个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
３．３ 投资组合报告
３．３．１ 报告期末基金资产组合情况
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３．３．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
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３．３．３ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
３．３．４ 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
３．３．５ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
３．３．６ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无
３．３．７ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
３．３．８ 投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（３）其他资产的构成
■
（４）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（５）报告期内获得的权证资产：无
§４ 嘉实债券证券投资基金
４．１基金产品概况
■
４．２主要财务指标和基金净值表现
４．２．１ 主要财务指标 单位：元
■
注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（２）２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂＝第２项／（第１项／第３项）。
４．２．２基金净值表现
（１）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（２）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
■
图３：嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年７月９日至２００７年９月３０日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：
（１）投资于债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（３）投资于国债及信用等级为ＢＢＢ级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的８０％。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（４）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（５）新股投资比例不超过基金资产总值的２０％。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在１０个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
４．３ 投资组合报告
４．３．１ 报告期末基金资产组合情况
■
４．３．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
４．３．３ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
４．３．４ 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
４．３．５ 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
４．４．６报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
■
４．４．７报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
４．４．８投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（２）报告期末本基金持有的股票均为一级市场申购的新股或可转换公司债转换的股票。
（３）其他资产的构成
■
（４）持有的处于转股期的可转换债券明细
■
（５）报告期内获得的权证资产
■
注：报告期内，本基金认购中信国安 分离交易可转债而获派的权证国安ＧＡＣ１，按权证公允价值占该转债全部公允价值的比例，将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本，本基金获得的国安ＧＡＣ１成本为８６５，９６５．４４元。
§５ 管理人报告
５．１ 基金经理简介
（１）嘉实增长基金经理
邵健先生，经济学硕士。８年证券从业经历。１９９８年－２００３年任职于国泰君安证券研究所，历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。２００３年７月加入嘉实基金负责嘉实增长基金的管理工作。
（２）嘉实稳健基金经理
邹唯先生，硕士研究生，５年证券从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，２００３年６月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，２００６年８月至今任嘉实稳健基金基金经理。
忻怡先生，硕士研究生，ＣＦＡ，５年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行，２００２年至２００３年任国泰君安证券香港公司研究员，２００３年９月至２００６年８月任博时基金管理有限公司研究员，２００６年９月至今任嘉实基金管理有限公司研究员，２００６年１２月至今任嘉实稳健基金基金经理。
（３）嘉实债券基金经理
刘夫先生，硕士研究生，１３年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心，平安保险集团投资管理中心，宝盈基金管理有限公司。２００５年４月加入嘉实基金管理有限公司从事债券投资管理工作，２００５年４月至今任嘉实债券基金基金经理。
５．２报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本系列基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本系列基金／基金运作管理符合有关法律法规及基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 报告期内基金的业绩表现和投资策略的说明
５．３．１嘉实增长证券投资基金
① 行情回顾及运作分析
报告期内，随着上市公司业绩持续超预期以及中国投资 者对股票、基金投资热情的空前高涨，沪深两市指数继续大幅上涨。以煤炭、有色为代表的上游资源品行业以及钢铁、航空等景气度较高的周期型行业表现优异，而食品、饮料、商业等消费品行业及部分稳定类行业表现相对滞后。
报告期内，在基金的操作上，我们保持了仓位的相对稳定，结构方面主要是增持了受益了经济强劲增长、未来业绩可能超预期的金融行业，小幅降低了机械设备、商业等行业的比例。
② 本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为４．６９３元，本报告期基金份额净值增长率为２５．４８％，同期业绩比较基准收益率为４１．９３％。
③ 市场展望和投资策略
展望未来市场，我们认为，中国Ａ股如果目前仅考虑存量资产，目前的静态估值与动态估值都已达到非常高的水平，未来这种估值压力的消化不仅需要上市公司内生性的增长，还需要依赖与外生性的资产注入。
在具体的资产类上，我们认为具备大规模资产注入潜力的国企板块、受益于经济强劲增长与通货膨胀的上游板块、金融板块、行业龙头，受益于人民币升值的地产与航空板块、以及基本面优秀并且长期滞涨的消费板块均值得相对关注。
５．３．２嘉实稳健证券投资基金
①行情回顾及运作分析
报告期内，市场在６月初和７月初出现了比较大幅度的调整，但接下来的时间里大盘出现了单边上涨的格局。上证指数 由２季度末的３８００点上涨到三季度末的５５５０点。本基金在资产类别上配置了有色和煤炭，取得了不错的表现。
②本基金业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为１．４８０元，本报告期基金份额净值增长率为４６．５３％，同期业绩比较基准收益率为４５．６３％。
③市场展望和投资策略
今年前三季度，Ａ股的投资者都有了不错的回报；但展望未来，在目前接近６０００点高位寻找有价值的投资标点变的相当困难。行业选择上，本基金将寻找盈利超预期的行业；个股选择上，本基金的选股策略仍然是：基本面，看长远，以及自下而上精选个股，但适度保持流动性。
５．３．３ 嘉实债券证券投资基金
① 行情回顾及运作分析
报告期内宏观经济仍然维持偏热局面：今年１－８月份固定资产投资增速虽比去年同期回落了２．５个百分点，但仍然维持在２６．６％的高位；商业银行１－８月新增贷款达３．０８万亿元，相当于去年全年的９７％；外贸顺差居高不下，今年１－８月实现贸易顺差１６１８亿美元，同比大幅增加７０．１％；３季度ＣＰＩ涨幅则由上半年的３．１８％大幅跳升到６．１％。宏观经济的这些偏热局面促使央行在３季度频频出台紧缩政策，包括２次上调法定存款准备今率、３次发行定向央票、３次提高存贷款基准利率，政策的力度和频率较２季度都有所加强。
债券市场方面，在３季度初，受市场流动性持续宽松的影响，加之机构配置型需求的集中释放，整个债券市场走出了难得的反弹行情，且本次反弹从７月中下旬一直持续到８月底，其间中国债券总指数累计反弹达到０．９７％。但是进入９月份，受特别国债的发行、大盘ＩＰＯ的重新集中启动、以及ＣＰＩ继续走高的影响，债券市场迎来了今年以来的第３波下跌行情，中国债券总指数再次创出１１０．０５点的年内新低。３季度由于基金维持了债券组合较低的久期，因此基金组合的净值没有因为债券市场下跌受到明显影响。
股票市场：在经历了２季度的震荡调整之后，在３季度走出了强势上扬的局面。上市公司的净利润增长在２季度取得了超乎预期的强劲表现，直接改变了大部分股票的估值水平以及市场对上市公司未来净利润增长的心理预期，同时过于宽松的流动性也为市场的强劲上涨提供了有力的资金支持。报告期内本基金在控制权益类资产投资总比例的前提下积极调整了持仓结构，同时高度关注权益类资产的价格波动对基金净值波动性造成的影响，在基金净值波动加大时，坚决降低权益类资产的持有比例。报告期内本基金依然积极参与股票及可转债的一级市场认购，获得了良好的收益。
② 本基金业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为１．３０３元，本报告期份额净值增长率为９．５０％，同期业绩比较基准收益率为０．７６％。
③ 市场展望和投资策略
展望今年４季度，债券市场将要面对的核心问题是：消费物价还能涨多少？以及央行还会加几次息？这其中央行的货币政策趋势目前在很大程度上取决于消费物价的趋势。因此，消费物价指数的未来走势将在４季度甚至未来更长时间决定着债券市场的基本趋势，而市场供求关系的改变也会阶段性地对债券市场形成重大影响。股票市场在经历了３季度的大幅上涨之后又将重新面临着较大的估值压力，上市公司的３季度季报将在很大程度上决定大部分股票的估值水平以及市场对上市公司未来净利润增长的心理预期。本基金将继续遵循“不追求过高风险回报”的投资理念，充分考虑市场波动可能对基金资产造成的影响，在严格控制高波动性资产投资比例的基础上，积极调整所有大类资产的持仓结构，同时继续积极参与新股发行，力争在一级市场当中寻找更多的低风险收益。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
（１）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；
（２）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》；
（３）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》；
（４）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》；
（５）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（６）报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。
７．２ 存放地点
北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司
７．３查阅方式
（１）书面查询：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：３０。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（２）网站查询：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００、 （０１０）６５１８５５６６，或发电子邮件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２００７年１０月２５日
（１）基金简称
嘉实增长
（２）基金代码
０７０００２（深交所净值揭示代码：１６０７０２）
（３）基金运作方式
契约型开放式
（４）基金合同生效日
２００３年７月９日
（５）报告期末基金份额总额
６８８，３４１，９７２．０４份
（６）投资目标
投资于具有高速成长潜力的中小企业 上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
（７）投资策略
从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票４０％－７５％、债券２０％－５５％、现金５％左右。
（８）业绩比较基准
巨潮５００（小盘）指数
（９）风险收益特征
本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在０．５至０．８之间。
（１０）基金管理人
嘉实基金管理有限公司
（１１）基金托管人
中国银行股份有限公司
序号
主要财务指标
２００７年７月１日至２００７年９月３０日
１
本期利润
７８０，９６２，４２５．２５
２
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
５６４，６８１，８１１．２３
３
加权平均基金份额本期利润
０．９６９２
４
期末基金资产净值
３，２３０，５６２，４４６．７２
５
期末基金份额净值
４．６９３
阶段
净值
增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
２５．４８％
１．４５％
４１．９３％
２．３０％
－１６．４５％
－０．８５％
（１）基金简称
主要财务指标
２００７年７月１日至２００７年９月３０日
１
本期利润
１１，０９１，７１１，７００．２２
２
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
２，４０５，００４，２３８．９３
３
加权平均基金份额本期利润
０．４６５９
４
期末基金资产净值
４４，７３５，４４３，４１３．５１
５
期末基金份额净值
１．４８０
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例
股票
２，１６９，４３０，４１０．６５
６３．９７％
债券
８５８，６５２，６０９．８０
２５．３２％
权证
６６，３３０，１６３．２０
１．９６％
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计
１９４，３１４，８４５．４９
５．７３％
其他资产
１０２，２８３，９９７．４２
３．０２％
合计
３，３９１，０１２，０２６．５６
１００％
行业
股票市值（元）
市值占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
Ｂ 采掘业
１４２，８９５，８４４．３８
４．４２％
Ｃ 制造业
１，０４５，８６１，６７５．３４
３２．３８％
Ｃ０ 食品、饮料
１６９，４４６，５１５．８４
５．２５％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
７６４，０１６．８８
０．０２％
Ｃ２ 木材、家具
Ｃ３ 造纸、印刷
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
９０，３９４，４２８．９６
２．８０％
Ｃ５ 电子
Ｃ６ 金属、非金属
５８，９０４，３７７．１４
１．８２％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
２９１，２８３，７０７．４２
９．０２％
Ｃ８ 医药、生物制品
４２８，４３０，７４９．３９
１３．２６％
Ｃ９９ 其他制造业
６，６３７，８７９．７１
０．２１％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
Ｅ 建筑业
９，００３，３４３．１１
０．２８％
Ｆ 交通运输、仓储业
５３，７４９，２２４．２０
１．６６％
Ｇ 信息技术业
１４６，６８０，７３３．２７
４．５４％
Ｈ 批发和零售贸易
２１２，５７７，９１９．４４
６．５８％
Ｉ 金融、保险业
２４６，５６６，４８２．３３
７．６３％
Ｊ 房地产业
２４０，４０７，９７６．９５
７．４４％
Ｋ 社会服务业
７１，６８７，２１１．６３
２．２２％
Ｌ 传播与文化产业
Ｍ 综合类
合计
２，１６９，４３０，４１０．６５
６７．１５％
序号
股票代码
股票简称
数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
６００４７９
千金药业
５，９３４，１５４
２０９，８３１，６８５．４４
６．５０％
２
０００８４８
承德露露
５，５７７，５６８
１６９，４４６，５１５．８４
５．２５％
３
００２０９７
山河智能
２，２５６，１１０
１３７，１７１，４８８．００
４．２５％
４
６０１１６６
兴业银行
２，４３０，３６３
１３７，１２１，０８０．４６
４．２４％
５
６００８５９
王府井
２，６２６，３０４
１２６，８２４，２２０．１６
３．９３％
６
０００４２３
东阿阿胶
４，１００，３９６
１２５，７１８，１４１．３６
３．８９％
７
６００３８３
金地集团
２，１９９，８１７
１１８，０８６，１７６．５６
３．６６％
８
６００１１８
中国卫星
１，９９１，１２３
７７，３９４，９５１．０１
２．４０％
９
６００５８３
海油工程
１，４９５，４１７
７２，８８６，６２４．５８
２．２６％
１０
６０００３６
招商银行
１，７９８，５８２
６８，８３１，７３３．１４
２．１３％
债券品种
市值（元）
市值占基金资产净值比例
国债
３６０，８１１，２２９．８０
１１．１７％
央行票据
１６５，０８１，０００．００
５．１１％
企业债
金融债券
３１７，８３２，０００．００
９．８４％
可转换债券
１４，９２８，３８０．００
０．４６％
资产支持证券
合计
８５８，６５２，６０９．８０
２６．５８％
序号
债券代码
债券简称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０１００１０
２０国债⑽
１０９，４１２，２５５．００
３．３９％
２
０１０１１５
２１国债⒂
８６，９９４，３３０．００
２．６９％
３
０３０３０１
０３进出０１
６９，６９２，０００．００
２．１６％
４
０１０２１４
０２国债⒁
６３，６２４，９７８．９０
１．９７％
５
０６０３０１
０６进出０１
５９，６５８，０００．００
１．８５％
序号
权证代码
权证简称
市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０３１００１
侨城ＨＱＣ１
６６，３３０，１６３．２０
２．０５％
项 目
期末余额（元）
交易保证金
１，５００，０７３．８６
应收利息
１３，２４７，６１２．９１
应收申购款
待摊费用
应收证券清算款
８７，５３６，３１０．６５
其他应收款
合计
１０２，２８３，９９７．４２
（１）基金简称
嘉实稳健
（２）基金代码
０７０００３（深交所净值揭示代码：１６０７０３）
（３）基金运作方式
契约型开放式
（４）基金合同生效日
２００３年７月９日
（５）报告期末基金份额总额
３０，２１８，３９２，７８６．５０份
（６）投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
（７）投资策略
在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票４０％－７５％、债券２０％－５５％、现金５％左右。
（８）业绩比较基准
巨潮２００（大盘）指数
（９）风险收益特征
本基金属于中低风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在０．５至０．８之间。
（１０）基金管理人
嘉实基金管理有限公司
（１１）基金托管人
中国银行股份有限公司
序号
代码
债券名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
１００２３６
桂冠转债
１４，４８１，１６０．００
０．４５％
２
１１０３９８
凯诺转债
４４７，２２０．００
０．０１％
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
４６．５３％
１．６４％
４５．６３％
２．１１％
０．９０％
－０．４７％
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例
股票
３１，２０４，５３９，４３６．５６
６９．３５％
债券
９，１８５，９１３，４３７．２０
２０．４１％
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计
３，２９６，１１０，５８８．５２
７．３３％
其他资产
１，３０８，２１２，１７７．３５
２．９１％
合计
４４，９９４，７７５，６３９．６３
１００％
行业
股票市值（元）
市值占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
Ｂ 采掘业
４，３６１，０４８，１５１．１１
９．７５％
Ｃ 制造业
１５，３１４，０４７，５５４．０４
３４．２３％
Ｃ０ 食品、饮料
１，０９０，０３９，１０８．８９
２．４４％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
７６４，０１６．８８
０．００％
Ｃ２ 木材、家具
２４６，４１７，３５９．９０
０．５５％
Ｃ３ 造纸、印刷
３１１，０２７，０１７．９２
０．７０％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
１，５３１，９３３，４６９．１３
３．４２％
Ｃ５ 电子
１，３７６，３０９．４６
０．００％
Ｃ６ 金属、非金属
１０，１６４，６５５，６４１．２０
２２．７２％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
１，７０４，４５２，８９０．９８
３．８１％
Ｃ８ 医药、生物制品
２６３，３８１，７３９．６８
０．５９％
Ｃ９９ 其他制造业
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
１，０５６，７１１，３２３．３６
２．３６％
Ｅ 建筑业
７１０，１１５，７５５．０９
１．５９％
Ｆ 交通运输、仓储业
１，５４３，９６５，２９０．５４
３．４５％
Ｇ 信息技术业
１００，６５６，２２２．６５
０．２２％
Ｈ 批发和零售贸易
４３２，７０２，７３４．０３
０．９７％
Ｉ 金融、保险业
４，８９２，１６９，８１９．６９
１０．９４％
Ｊ 房地产业
１，６７５，６８４，３５２．７１
３．７４％
Ｋ 社会服务业
８３６，５５９，４５５．８４
１．８７％
Ｌ 传播与文化产业
Ｍ 综合类
２８０，８７８，７７７．５０
０．６３％
合计
３１，２０４，５３９，４３６．５６
６９．７５％
序号
股票代码
股票简称
数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０００８７８
云南铜业
４１，５４０，１２５
３，８５４，０９２，７９７．５０
８．６２％
２
６０００１９
宝钢股份
１０７，２００，７０６
１，９４９，９８０，８４２．１４
４．３６％
３
６０１６９９
潞安环能
２１，０７７，９１７
１，８９７，０１２，５３０．００
４．２４％
４
０００７９２
盐湖钾肥
２３，２５２，１７０
１，３５０，０２０，９９０．２０
３．０２％
５
６００５６９
安阳钢铁
８９，５２４，８８６
１，１５５，７６６，２７８．２６
２．５８％
６
６００３４８
国阳新能
１６，５２３，０１５
１，１３６，１２２，５１１．４０
２．５４％
７
０００９６０
锡业股份
１０，８６７，７８５
１，０８６，７７８，５００．００
２．４３％
８
６０００３６
招商银行
２８，２５３，９５８
１，０８１，２７８，９７２．６６
２．４２％
９
６０００１６
民生银行
６５，１９９，８１７
１，０３０，８０９，１０６．７７
２．３０％
１０
０００００１
深发展Ａ
２５，１７０，４２２
１，００６，３１３，４７１．５６
２．２５％
债券品种
市值（元）
市值占基金资产净值比例
国债
２１２，９１１，３６９．９０
0.47%
金融债
２，２２１，８８７，０００．００
4.97%
央行票据
６，７４５，９５１，０００．００
15.08%
企业债
８４８，８０２．５０
0.00%
可转换债券
４，３１５，２６４．８０
0.01%
资产支持证券
合计
９，１８５，９１３，４３７．２０
20.53%
序号
债券代码
债券简称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０７０１０１８
０７央行票据１８
１，０６８，４３０，０００．００
２．３９％
２
０７０１００４
０７央行票据０４
９０４，３３２，０００．００
２．０２％
３
０７０１０８４
０７央行票据８４
６００，２８４，０００．００
１．３４％
４
０７０１００６
０７央行票据０６
５８３，３８０，０００．００
１．３０％
５
０７０１０８１
０７央行票据８１
５８０，９８０，０００．００
１．３０％
项目
期末余额（元）
交易保证金
８，１２１，２２２．３１
应收证券清算款
８８２，９３４，３７５．８１
应收股利
应收利息
１２８，８１０，１４９．２６
应收申购款
２８８，３４６，４２９．９７
其他应收款
待摊费用
买入返售证券
合计
１，３０８，２１２，１７７．３５
（１）基金简称
嘉实债券
（２）基金代码
０７０００５（深交所净值揭示代码：１６０７０４）
（３）基金运作方式
契约型开放式
（４）基金合同生效日
２００３年７月９日
（５）报告期末基金份额总额
３，２９８，１５１，５４２．０５份
（６）投资目标
以本金安全为前提，追求较高的组合回报。
（７）投资策略
采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。
（８）业绩比较基准
中央国债登记结算公司的中国债券指数
（９）风险收益特征
本基金属于低风险证券投资基金，长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。
（１０）基金管理人
嘉实基金管理有限公司
（１１）基金托管人
中国银行股份有限公司
序号
主要财务指标
２００７年７月１日至２００７年９月３０日
１
本期利润
３４５，０５１，３３３．９７
２
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
１０８，２２９，２６４．１１
３
加权平均基金份额本期利润
０．１１３４
４
期末基金资产净值
４，２９８，９２９，８１６．９１
５
期末基金份额净值
１．３０３
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
９．５０％
０．３２％
０．７６％
０．１２％
８．７４％
０．２０％
行业
股票市值（元）
市值占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
Ｂ 采掘业
１４４，８１０，８７３．７２
３．３７％
Ｃ 制造业
４７，９９７，１３０．１７
１．１１％
Ｃ０ 食品、饮料
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
７６４，０１６．８８
０．０２％
Ｃ２ 木材、家具
Ｃ３ 造纸、印刷
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
４，１１４，７０８．１２
０．０９％
Ｃ５ 电子
３，３５３，２１２．２３
０．０８％
Ｃ６ 金属、非金属
４，７１５，６０１．７７
０．１１％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
６，０４４，９７２．１３
０．１４％
Ｃ８ 医药、生物制品
２９，００４，６１９．０４
０．６７％
Ｃ９９ 其他制造业
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
Ｅ 建筑业
４０８，４２７．１１
０．０１％
Ｆ 交通运输、仓储业
５９，６６９，８９３．９２
１．３９％
Ｇ 信息技术业
２，６３５，１７０．４３
０．０６％
Ｈ 批发和零售贸易
Ｉ 金融、保险业
２３８，４２９，９２０．０９
５．５５％
Ｊ 房地产业
１８０，９５６，５３２．４０
４．２１％
Ｋ 社会服务业
２，８５７，０４２．３２
０．０７％
Ｌ 传播与文化产业
Ｍ 综合类
合计
６７７，７６４，９９０．１６
１５．７７％
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例
股票
６７７，７６４，９９０．１６
１５．５６％
债券
３，４９２，５５０，１９３．３２
８０．１６％
权证
２，０８７，７７６．５４
０．０５％
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计
１００，２６３，０８８．０４
２．３０％
其他资产
８４，０８０，７９４．２４
１．９３％
合计
４，３５６，７４６，８４２．３０
１００％
序号
股票代码
股票简称
数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
６０１９３９
建设银行
１１，２４２，２８０
１０５，１１５，３１８．００
２．４５％
２
００００２４
招商地产
１，３００，０００
１０２，７００，０００．００
２．３９％
３
６０１０８８
中国神华
２，０１８，３７４
７４，６５９，６５４．２６
１．７４％
４
６０１９１９
中国远洋
１，３２４，２３２
５９，６６９，８９３．９２
１．３９％
５
６０００４８
保利地产
７７１，４５０
５７，５３４，７４１．００
１．３４％
６
６０１８０８
中海油服
９２７，０００
３６，９８７，３００．００
０．８６％
７
６０１１６９
北京银行
１，６５７，０００
３６，５０３，７１０．００
０．８５％
８
６０００３０
中信证券
３７２，８３９
３６，０５７，２５９．６９
０．８４％
９
６００５１８
康美药业
２，０２１，０２８
２８，７５９，２２８．４４
０．６７％
１０
６０１００９
南京银行
１，０８６，６４０
２１，７４３，６６６．４０
０．５１％
债券类别
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
国债
１，３５３，１３０，８３１．８０
３１．４８％
央行票据
１，５０２，６４３，０００．００
３４．９５％
企业债券
３９５，８５４，６６５．６０
９．２１％
金融债券
１４９，９７０，０００．００
３．４９％
可转换债券
９０，９５１，６９５．９２
２．１１％
资产支持证券
合计
３，４９２，５５０，１９３．３２
８１．２４％
序号
债券代码
债券简称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
００９９０８
９９国债⑻
２９１，７０１，５９１．３０
６．７９％
２
０１０２１０
０２国债⑽
２８６，５０４，４９７．３０
６．６６％
３
０７０１０８３
０７央行票据８３
２４８，２７５，０００．００
５．７８％
４
０１０１１５
２１国债⒂
２３７，３６５，１５０．００
５．５２％
５
０６０１０７６
０６央行票据７６
１９４，５８０，０００．００
４．５３％
序号
权证代码
权证简称
市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０３１００５
国安ＧＡＣ１
２，０８７，７７６．５４
０．０５％
项目名称
期末余额（元）
交易保证金
２５２，５１６．９７
应收证券清算款
应收股利
应收利息
４１，９７３，６２８．５１
应收申购款
４１，８５４，６４８．７６
其他应收款
待摊费用
买入返售证券
合计
８４，０８０，７９４．２４
序号
代码
债券名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
１００２３６
桂冠转债
１７，２８４，２４０．００
０．４０％
２
１１０３９８
凯诺转债
１１，４１０，８１８．３０
０．２７％
３
１２８０３１
巨轮转债
３，１２０，２６４．００
０．０７％
序号
权证代码
权证简称
数量（份）
成本总额（元）
类别（被动持有或主动投资）
１
０３１００５
国安ＧＡＣ１
１６６，４２３
８６５，９６５．４４
被动持有
项目名称
嘉实增长基金
嘉实稳健基金
嘉实债券基金
报告期期初基金份额总额
８７８，８３３，８７４．０１
１６，６６９，０５７，８８７．８５
２，８１２，２２３，０１３．００
报告期间基金总申购份额
１９，３９５，３５８，８８３．２２
１，８３７，６７７，９８３．９８
报告期间基金总赎回份额
１９０，４９１，９０１．９７
５，８４６，０２３，９８４．５７
１，３５１，７４９，４５４．９３
报告期期末基金份额总额
６８８，３４１，９７２．０４
３０，２１８，３９２，７８６．５０
３，２９８，１５１，５４２．０５
标签:保险 保险业 北京 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 大盘 电力 电子 反弹 房地产 纺织 非金属 服装 更多 公开谴责 估值 股票基金 航空 宏观经济 华润 化学 会计 货币市场 机构 机械 基金 基金投资组合 家具 建设银行 建筑 交通运输 金融 金属 开放式基金 康美药业 可转债 理财 利率 零售 煤气 美元 木材 皮毛 其他制造业 人民币 人民银行 商业银行 上海 上市公司 设备 社会服务 深圳 审计 升值 生物制品 石油 食品 市场 塑胶 塑料 通货膨胀 投资理念 投资者 外汇 物价 香港 新股 信息技术 央行 医药 仪表 饮料 印刷 游资 渔业 云南 造纸 债券基金 债券市场 证监会 指数 制造业 中国 中国银行 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000024)招商地产 (000423)东阿阿胶 (000792)盐湖钾肥 (000839)中信国安 (000848)承德露露 (000878)云南铜业 (000960)锡业股份 (002097)山河智能 (0612.HK)中国投资 (100236)桂冠转债 (110398)凯诺转债 (128031)巨轮转债 (160702)嘉实增长 (160703)嘉实稳健 (160704)嘉实债券 (1A0001)上证指数 (395003)中小企业 (395021)可 转 债 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600048)保利地产 (600118)中国卫星 (600348)国阳新能 (600383)金地集团 (600479)千金药业 (600518)康美药业 (600569)安阳钢铁 (600583)海油工程 (600859)王府井 (601009)南京银行 (601088)中国神华 (601166)兴业银行 (601169)北京银行 (601699)潞安环能 (601808)中海油服 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601988)中国银行 |
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